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戦略パフォーマンス & ライブ稼働状況
採用済みのS3(時系列モメンタム)戦略を、2021年以降の実データでバックテストした結果。絶対額でなく年率・リスク調整後リターンで読むのが正しい見方 — 金額は元手に比例する。
ライブ稼働 ペーパープロセス 5/5 稼働戦略 S1 マーケットメイク (xlm_jpy)実発注 なし（シミュレータ約定）
年率リターン (CAGR)
+12.8%
5.5年で +94.3%
資産推移 S3 TSMOM 等ウェイト3ペア · taker(悲観)コスト · 元手30万円換算
ドローダウン
高値からの下落率将来予測 「もし過去のリターンが継続すれば」の仮定 — 保証ではない
楽観(実測どおり)基準(実測の50%)保守(実測の25%)
ペア別内訳
taker側btc_jpy
総リターン +80.6%
シャープ 0.92
最大DD −11.8%
売買 472回
eth_jpy
総リターン +112.1%
シャープ 1.12
最大DD −12.3%
売買 418回
xrp_jpy
総リターン +90.2%
シャープ 0.92
最大DD −13.6%
売買 412回
この数字に「入っていない」もの — なぜ小さく見えるか
これはS3単体・配分20%上限の結果。本命のS1マーケットメイク(スプレッド+リベートを1日数百回回収する方向非依存の収益源)は含まれていない — いまVPSでペーパー稼働中。そして金額は元手に完全比例する:
元手 30万円¥58万5.5年後(同%)
元手 300万円¥583万5.5年後(同%)
元手 3,000万円¥5,829万5.5年後(同%)
正直な留意点
- コスト控除はtaker(悲観)側。makerならより良い。
- 2021-2026は強気相場を複数含む。ロング/フラット戦略に追い風。
- バー(日足)粒度の約定仮定。実約定率はT4ペーパー/T5実弾で実測して還元。
- エッジは腐る。将来予測は「もし過去のリターンが継続すれば」の仮定であり保証ではない。
- これはS3(TSMOM)単体。実運用は複数戦略のポートフォリオで配分20%上限(§6.1)。